35개 대형은행 1차 스트레스 테스트 통과
28일 2차 ‘리스크 관리’ 테스트 후 ‘포괄적 자본분석 심사’ 결과 발표
2015·2016년 낙제한 도이체방크 1차 테스트 통과
2차 테스트 통과시 배당금 지급 시행
[서울와이어 이동화 기자] 미국의 35개 대형 은행을 대상으로 한 1차 스트레스 테스트(재무건전성 심사) 결과 전체 은행이 최저 기준을 통과한 것으로 나타났다.
21일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 주요 외신은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 연례 스트레스 테스트 시행 결과 이같은 결과가 나왔다며 미국의 금융 시스템이 안정적이라는 사실이 밝혀졌다고 보도했다.
스트레스 테스트는 금융위기 직후인 2009년 도입된 것으로 금융기관이 심각한 경기 악화와 시장 혼란 상황에서 충분한 자본을 확보하는지를 점검하는 위기관리 능력 평가다.
이번 테스트는 실업률이 현행 대비 6%포인트 오른 10%대에 달하고 미국의 장기금리가 급등한다는 가정 하에 실시됐다.
연준은 지난해 말 12.3%였던 35개 대형 은행의 자본비율이 7.9%로 하락하지만 최저 기준인 4.5%를 넘었다며 건전한 자본 수준을 확보하고 있다고 평가했다. 랜들 퀄스 연준 부의장은 “심각한 세계 경기 침체를 겪더라도 과거 경기 침체 때보다 높은 자본 수준을 보이고 있다”고 강조했다.
하지만 골드만삭스와 모건스탠리는 ‘레버리지 비율’이 각각 3.1%, 3.3%로 최저 기준인 3%를 가까스로 넘겼다.
스트레스 테스트에 금융시장의 관심이 집중되는 것은 연준이 오는 28일 1, 2차 테스트 결과를 토대로 각 은행이 신청한 배당금 지금과 자사주 매입 등 자본계획 여부를 판정하는 ‘포괄적 자본분석 심사’ 결과를 발표하기 때문이다. 은행들은 이 결과를 토대로 주주환원 등의 의사 결정을 할 수 있다.
규제 변경으로 미국 지주회사가 테스트를 받게 된 스위스 UBS·영국 바클레이스 등 6개 외국은행이 모두 심사를 통과한 가운데 시장에서는 지난 2015년, 2016년 스트레스 테스트에서 낙제한 도이체방크의 성적을 눈여겨보고 있다.
도이체방크는 자본비율을 심사하는 1차 테스트에서 12.2%를 기록했지만 연준이 도이체방크 미국 자회사의 경영과 관련 “문제가 있다”는 내부평가를 내린 것으로 전해졌기 때문이다.
연준의 2차 스트레스 테스트인 ‘위험(리스크) 관리’를 앞두고 시장 전문가들은 “도이체방크의 자본 상황은 문제가 없었지만 연준이 리스크 관리 등 경영 평가를 문제 삼을 가능성이 높다”고 지적했다.
miyuki@seoulwire.com