라임운용 "환매중단펀드 평가금액 1조1797억원으로 예상"

[서울와이어 김민수 기자] 14일 라임자사운용(이하 라임)은 보도자료를 내고 기준가격 조정 결과 이달 18일 기준 평가금액이 1조1797억원으로 예상된다고 밝히며 "증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락하여 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다"고 전했다.

세부적인 평가금액은 '플루토 FI D-1호'(작년 10월 말 기준 9373억원)는 -46%, '테티스 2호'(2424억원)는 –17%로 예상됐다.

또 "'라임 AI스타 1.5Y 1호', '라임 AI 스타 1.5Y 2호', '라임 AI 스타 1.5Y 3호' 등 세 펀드는 모(母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다"며 "이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문"이라고 말했다.

라임자산운용이 환매를 중단한 1조6700억원 규모 사모펀드 가운데 9373억원어치가 자산 상각(손실 처리)으로 반 토막이 났고 남은 금액 가운데서도 총수익스와프(TRS) 계약으로 대출을 해준 증권사들이 자금을 먼저 회수해가면 일부 투자자들은 원금을 전부 날릴 것으로 예상됐다.

이는 지난 10일 삼일회계법인으로부터 받은 펀드 회계 실사 내용을 바탕으로 집합투자재산평가위원회를 열어 기준가격을 평가한 결과다.