美 기준금리 인상으로 연 5% 상회…설정 이후 수익률 2%
[서울와이어 이호재 기자] 삼성자산운용은 지난 4월4일 국내 최초로 상장한 KODEX SOFR 금리 액티브 상장지수채권(ETF)이 상장 40여일 만에 순자산 2000억원을 돌파했다고 16일 밝혔다.
보유한 달러로 직접 미국 무위험지표금리(SOFR)에 투자할 수 있다는 특장점이 기관투자자들의 니즈에 제대로 명중한 것으로 분석된다.
KODEX 미국달러SOFR금리 액티브 ETF는 미국 SOFR 지수의 수익률을 추종하는 상품이다. SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 미국채를 담보로 하는 1일물 환매조건부채권(RP) 거래 데이터를 기반으로 매일 산출되는 미국의 무위험지표금리다. 듀레이션 1영업일의 초단기금리를 복리로 쌓아가는 지수 특성상 미국 기준금리가 큰 폭으로 상승했던 지난해도 자본손실 없이 지속적으로 수익을 내며 우상향했다.
특히 이 ETF는 기관투자자가 미국 달러로 설정·환매 가능한 국내 최초 ETF다. 수익률 측면에서는 달러 예금, 달러 RP 보다 나은 대체재가 되고, 듀레이션 리스크 헤지 측면에서는 달러 단기채권 상품의 대체재가 되면서 효과적인 외화 유동성 운용 수단으로 주목받고 있다.
이달 초 미국이 기준금리를 인상해 SOFR 금리가 연 5%를 넘어 국내 KOFR금리 연 3.5% 보다 약 1.5%p 높은 상황이 됐다. 이에 고금리 달러 자금을 운용하려는 목적으로 KODEX 미국달러SOFR금리 액티브 ETF를 투자처로 선택하는 기관투자자가 늘었다. 뉴욕 연방준비기금(FED)이 공시한 12일 기준 SOFR 금리는 연 5.05%에 달한다.
개인투자자를 포함한 장내 원화 매수도 약 170억원 규모를 넘어섰다. KODEX 미국달러SOFR 금리 액티브 ETF는 달러에 투자해 연 4.55~5% 수준의 SOFR 금리가 매일 누적되며 미국 고금리 환경을 적극적으로 활용할 수 있다.
투자자는 투자금액, 투자기간 제한 없이 SOFR 금리 수준의 수익을 기대할 수 있다. 예금과 달리 조기 인출해도 별도 수수료가 없고 하루만 보유해도 하루치 SOFR 금리를 수취할 수 있다.
임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 “KODEX 미국달러SOFR금리 액티브 ETF는 미국 달러로 설정/환매가 가능한 국내 최초의 ETF로 금리에 민감한 금융기관과 적극적으로 보유 자금을 운용하고자 하는 기업들에게 많은 관심을 받고 있다”며 “삼성자산운용은 작년 국내 최초 KOFR금리 액티브 ETF에 이어 SOFR금리 액티브 ETF까지 무위험지표금리 상품을 잇따라 선보여 투자자분들께 혁신적인 단기자금 운용 솔루션을 제공할 수 있도록 노력하고 있다” 고 말했다.