시타델증권 AI로 초단타 매매 수천억원 차익… 과징금은 118억원

[서울와이어 유호석 기자] 시타델증권이 한국 금융당국으로부터 과징금을 부과받았다.

이 회사는 과거 국내에서 AI(인공지능, Artificial Intelligence) 초단타매매로 시장을 교란, 수천억원의 차익을 얻은 바 있다.

27일 업계에 따르면 금융위원회 산하 증권선물위원회는 전날 정례회의를 열고 미국 시타델증권에 자본시장법 위반에 따른 과징금 118억8000만원을 부과하기로 결정했다. AI를 이용해 국내 시장을 교란한 혐의다.

당국에 따르면 시타델증권은 2017년 10월부터 이듬해 5월까지 메릴린치증권 서울지점을 통해 알고리즘 시스템을 이용, 총 264개 종목(총 6796개 매매구간)에 시장 질서 교란행위를 했다.

초단타 혹은 고빈도매매는 컴퓨터를 이용 짧은 시간에 수많은 주문을 내는 알고리즘 매매 기법의 일종이다. 국내에서 고빈도 알고리즘 매매를 하다 시장질서 교란행위로 과징금을 부과받은 것은 시타델증권이 처음이다.

이 회사는 직접시장접근(Direct Market Access·DMA) 방식을 통해 일반투자자보다 신속하게 호가 및 체결 정보를 입수했다. 이를 이용해 최우선 매도호가 전량을 반복적으로 소진시키고 공백이 발생한 곳에 매수주문을 넣어 호가 공백을 메웠다. 이를 통해 호가 상승을 이끈 뒤 다시 주문을 취소하는 등 허수성 주문을 단기간에 집중·반복적으로 했다.

아울러 이 회사는 시장질서 교란행위 외에 무차입 공매도 규제도 위반, 약 11억원의 과태료를 부과받았다.