[대한민국 AI 대전환] 자산운용사, AI 상품 출시부터 운용까지 활용도↑

'서울와이어'가 오는 14일 'AI 3대 강국, CEO들의 혁신 전략'을 주제로 '제6회 서울와이어 혁신포럼(SWIF·SeoulWire Innovation Forum)'을 개최한다. 인공지능(AI)은 더 이상 단일 기술이 아닌, 국가의 산업 구조와 안보 체계를 동시에 바꾸는 전략 자산이다. 이재명 정부가 주도하는 'AI 대전환'은 정부·기업·글로벌 파트너십이 결합된 초거대 프로젝트다. 블랙록·오픈AI·엔비디아로 이어지는 'AI 삼각 동맹'을 바탕으로, 정부는 AI 3대 강국 도약에 힘을 실을 것으로 예상된다. ‘서울와이어’가 포럼에 앞서 AI를 둘러싼 한국 경제와 산업 생태계의 구조적 전환을 짚어봤다. [편집자주]

[서울와이어=노성인 기자] 국내 자산운용업계의 주요 화두로 인공지능(AI)이 자리 잡고 있다. 시장에서 AI 시대 도래에 대한 기대감이 커지면서 이에 걸맞은 다양한 상품으로 내놓은 한편 AI를 활용한 투자 분석과 고객 서비스 제공에 나서고 있는 모양새다.

◆미래에셋·삼성·KB자산운용 등 선제적 투자…AI 활용 상품 수익률 '우수'

미래에셋자산운용은 지난 4월 국내 종합 자산운용사 중 처음으로 퇴직연금 전용 로보어드바이저 서비스인 ‘M-ROBO’를 출시했다.

M-ROBO는 투자자의 연령, 성향, 목표수익률 등을 종합 분석해 최적화된 포트폴리오를 자동 설계하고, 시장 변화에 따라 능동적으로 리밸런싱하는 AI 기반 연금관리 솔루션이다. 단순히 모델 포트폴리오를 제시하는 수준을 넘어, 실질적 운용 결정을 자동화해 연금계좌를 효율적으로 관리할 수 있도록 설계됐다.

아울러 AI를 활용한 빅데이터 분석과 머신러닝 알고리즘을 통해 투자 전략을 도출하는 펀드도 운용 중이다. 현재 미래에셋자산운용이 운용하는 AI 기반 공모펀드 및 상장지수펀드(ETF)는 총 6개다.

특히 2020년 1월 설정된 ‘미래에셋합리적인AI글로벌모멘텀혼합자산투자신탁’은 순자산 1850억원으로 AI 기반 공모펀드 중 국내 최대 규모다. 최근 3년 기준 46.04%(지난 5일 기준)의 수익률을 기록하는 등 성적도 양호하다는 평가다.

삼성자산운용이 또한 AI가 직접 고객 자산을 관리해 주는 서비스를 잇달아 내놓고 있다.

삼성자산운용이 기업 고객을 대상으로 AI 기반 포트폴리오 자동화 시스템을 활용하고 있다. AI가 기업 재무정보, 업종별 경기순환 지표, 금리·환율 변동성 등을 분석해 포트폴리오 비중을 실시간으로 조정하도록 설계됐다는 설명이다. 아직은 기관 고객 중심이지만, 향후 개인 투자자 대상 서비스로 확대될 가능성도 충분하다.

또한 삼성자산운용은 지난 4월 로보어드바이저(RA) 전문 운용사인 쿼터백자산운용과 협업해 AI 기반 퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스를 선보였다. 로보어드바이저는 인공지능(AI)과 빅데이터 기술을 활용해 투자자의 성향, 목표, 시장 상황을 분석한 뒤 포트폴리오를 구성하고 운용하는 비대면 자산관리 서비스다.

KB자산운용 역시 AI를 활용한 투자 분석과 상품 제공에 앞서 나가고 있다. KB자산운용은 지난 2016년 자체 딥러닝 기반 솔루션 ‘앤더슨(ANDERSON)’ 개발했다. 2018년에는 국민은행과 협업해 AI 로보어드바이저 ‘케이봇쌤’을 출시하며 개인투자자에게도 AI 기반 자산관리 서비스를 제공했다. 현재 케이봇쌤은 220개 자산군별 포트폴리오를 활용해 660개 맞춤형 솔루션을 운용하고 있다.

KB자산운용은 지난 2023년 4월 자체적으로 AI를 접목한 다이렉트인덱싱 엔진인 '마이포트'(MyPort)'를 최초로 선보였다. 다이렉트인덱싱은 투자자가 펀드매니저처럼 스스로 원하는 종목을 골라 개인화된 투자지수를 구성하고, ‘나만의 투자’ 포트폴리오를 만들어 직접 투자하고 운용할 수 있다.

이런 역량 강화는 우수한 운용 성과로 이어지고 있다. KB자산운용은 앤더슨을 기반으로 ‘KB 글로벌주식솔루션EMP 펀드’, ‘KB 올에셋AI솔루션EMP 펀드’ 등을 운용 중이다. 이 가운데 ‘KB 글로벌주식솔루션EMP 펀드’는 미국, 중국, 인도 등 주요 시장에 분산 투자해 지난 5일 기준 3년 수익률 66.98%, 설정 이후 누적 수익률 149.33%를 기록했다.

◆NH아문디·한국투자신탁운용 등도 잰걸음…사모펀드 "SNS로 투자종목 고른다"

NH아문디자산운용은 지난해 말 주식운용부문 패시브솔루션본부 산하 '퀀트운용팀'의 팀명을 'AI퀀트팀'으로 변경했다. 빠르게 변화하는 금융 시장에서 고도로 발전하는 AI 기술의 접목이 시장 선도에 필수적이라고 뜻이 담긴 것으로 보인다.

NH아문디자산운용은 AI 기술을 활용해 최적의 투자 솔루션을 제공하고 선도적인 기술 역량을 확보하는 것을 목표로 할 방침이다. 이에 더해 데이터 수집, 모델 학습, 포트폴리오 산출, 의사결정 최적화 등 체계적이고 자동화된 프로세스를 구축 및 역량 강화할 계획이다.

한국투자신탁운용은 지난 7월 인공지능 알고리즘을 적용한 퇴직연금 자산관리 서비스 '킴로보(KimRobo)'를 출시했다. 킴로보는 네 종류의 알고리즘을 바탕으로 개별 투자자의 성향과 목표에 맞춰 자산을 배분해, 복잡한 투자지식이 없어도 퇴직연금을 효율적으로 운용할 수 있도록 설계된 서비스다.

또한 지난 2월 ACE ETF 홈페이지에 ACE AI 고객센터를 오픈했다. AI가 ETF 관련 질문에 24시간 답변을 해주는 서비스다. 서비스 핵심 기능은 크게 2가지로 투자자들이 주로 문의하는 ETF 정보를 빠르게 확인할 수 있는 '프리셋' 화면과 대화형 질문을 통해 상품 정보를 문의할 수 있는 '대규모언어모델(LLM) 기반 채팅'이다.

사모펀드 운용사 중에서는 AI를 활용해 구글 등 검색엔진의 검색 트렌드, SNS 해시태그, 인플루언서 리뷰 등을 종합해 투자 결정을 내리는 곳이 등장하기도 했다.

더블유자산운용은 종목별 SNS 빅데이터 조사 현황을 참고해 투자 결정을 내린다. 실제 작년 삼양식품 불닭볶음면의 틱톡 해시태그 ‘buldak(불닭)’ 게시 건수는 연초 4만4000건에서 5월 말 7만4000건으로 급증한 것을 기반으로 해당 종목에 선제 투자해 높은 수익을 거둔 것으로 알려졌다.

마이다스자산운용은 장중 실시간 가격을 기준으로 종목을 선정하는 AI 운용 시스템을 개발했다. AI가 국내 상장된 2400개 종목의 수익률, 공시, 계량지표, 뉴스 등을 실시간으로 분석해 가격 변동을 예측하고 투자한다. 이 시스템을 적용한 상장지수펀드(ETF)가 ‘마이다스 코스피액티브’다